Zahl des Tages (10.03.09): 1.600.000.000.000

Bevor ich mir diese große Zahl wieder wie gestern wegschnappen lasse, werde ich die schnell als Zahl des Tages verbraten, auch wenn die Gefahr besteht, dass heute Nachmittag noch was Spannenderes kommt ...

Am besten erstmal setzen. Denn bei den

1.600.000.000.000 (1,6 Billionen) Dollar

handelt es sich nicht um das BIP von Deutschland o. Ä., sondern den Nennwert der Derivatepositionen der AIG. Das geht aus einer (geheimen) Präsentation hervor, die offenbar zur Folgenabschätzung einer AIG-Pleite dienen soll (Kurzversion ist: Bloß nicht Pleite gehen lassen. Die AIG ist quasi wie ein Fußball unter der Decke der Halle für Domino Day: Bloß nicht fallen lassen ...).

Dass hinter vielen CDOs, CDS, Rohstoffderivaten, etc. pp. die AIG als Versicherung steckt, war ja schon bekannt. Spätestens mit der Aussetzung einiger ETCs (börsengehandelte Rohstoffe) bei der ersten Fast-Pleite der AIG wurde das auch Privatanlegern deutlich (AIG beeinfusst auch Rohstoff-ETFs - Handel eingestellt). Auch viele der Cross-Border-Leasing Geschäfte wurden über die AIG abgeschlossen. Wobei ich aber schätze, dass das "normales" Versicherungsgeschäft ist und damit nicht in die Derivatepositionen läuft.

So langsam wird zunehmend deutlicher, warum der Staat die AIG nun schon dreimal gestützt hat. Inzwischen mit mehr als 150 Mrd. Dollar (AIG bekommt nochmal 30 Mrd. Dollar - Verlust 61,6 Mrd.). Die AIG ist zu einem Teil eine relativ normale Versicherung (was an sich schon ein hochkomplexe Sache ist), aber zum anderen Teil nichts anderes als ein Mega-Hedgefonds. Die Aufspaltung der AIG ist daher unvermeidbar und hat ja inzwischen auch begonnen. Lieber wäre mir aber ehrlich gesagt eine (natürlich kontrollierte) Abwicklung des Hedgefonds-Teils.

Scribd: Aig Systemic 090309

Übrigens: Sollte jemand Informationen haben, dass das verlinkte Papier NICHT echt ist, bitte um einen Hinweis in den Kommentaren.

1 Kommentar :

  1. Wie wärs denn damit als Zahl des Tages:

    "Citibank, Bank of America, HSBC Bank USA, Wells Fargo Bank and J.P. Morgan Chase reported that their "current" net loss risks from derivatives — insurance-like bets tied to a loan or other underlying asset — surged to $587 billion as of Dec. 31. Buried in end-of-the-year regulatory reports that McClatchy has reviewed, the figures reflect a jump of 49 percent in just 90 days."

    http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/63606.html

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