EU plant Stresstest Nummer 3

Und hier bereits exklusiv das Ergebnis:

Alles ist gut und was nicht gut ist, ist leicht wieder gut zu machen. Es dürften so 10 Banken durchfallen, die zusammen maximal 10 Milliarden Eigenkapital benötigen. Das ist natürlich alles unkritisch und niemand muss sich Sorgen machen. Und das ganze bei völlig realistischen Annahmen.

Dünne Sicherheitspolster: EU-Aufsicht rechnet Kapitalbedarf der Banken nach | FTD.de

Spaß beiseite, ach was sag' ich, noch mehr Spaß:

ThomsonReuters hat einen Kapitalbedarfskalkulator für den Bankensektor in der Eurozone gebastelt. Man stellt das gewünschte Kernkapital ein (7,0% ist Standard) und dann die Haircuts für Griechenland, Spanien, Portugal, Irland und Italien. Ich habe die Staatsschulden Griechenlands mal fix halbiert und Portugal um 1/3 entlastet. Die restlichen Anleihen habe ich volständig überleben lassen.

Das gibt dann schon über 80 Milliarden Euro Kapitalbedarf und 45 Banken, die durch den Stresstest fallen.

Und ein Warnung vorab: Ziehen an dem Haircut-Slider für Italien ist kurz vor dem Schlafengehen für einen ruhigen und erholsamen Schlaf nicht förderlich ...

Breakingviews zone bank stress test

gefunden über FT Alphaville » Something for the EBA

Kommentare :

  1. Schönes Spielzeug, aber ich fürchte da stimmt was nicht.

    Bei 7% TIER1 und 0% griechische AfA kommt raus: 41,5 Mrd € in 42 Banken

    Bei 7% TIER1 und 66% griechische AfA kommt raus: 84,5 Mrd € in 45 Banken

    Anscheinend werden die Abschreibungen auf die Anleihen nicht richtig berücksichtigt.

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  2. Selbst wenn alle 5 Länder 100% Haircut machen kommt man also auf 568 Milliarden. Davon entfallen nur ca. 30 Milliarden auf deutsche Banken.

    Fazit: Wir brauchen nur 30 Milliarden Euro, und schon könnte es Deutschland egal sein wenn alle komplett pleite sind??

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  3. So kanns gehen - schicke Begründung nicht!?! :)

    > Kreditwürdigkeit: Moody's stuft britische Banken herab

    Die Rating-Agentur «Moody's» hat die Kreditwürdigkeit von zwölf Banken in Grossbritannien herabgestuft.

    Dies mit der Begründung, die Banken müssten bei künftigen Notlagen mit weniger Hilfe der britischen Regierung rechnen.

    Schlechter eingeschätzt werden unter anderem die Bank «Lloyds», die «Royal Bank of Scotland» und die Bausparkasse «Nationwide».

    http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/nachrichtenticker/oid.502189f843bfbdfa0b673583222de1f2.html?s=al

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  4. egghat könntest das Bitte in einem Artikel diskutieren - danke!

    > Ende mit Schrecken: Haircut für die ganze Welt
    http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/699281/Ende-mit-Schrecken_Haircut-fuer-die-ganze-Welt

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  5. @Anonym:
    Wie kommst Du auf die 30 Mrd?

    Ich sehe:
    Commerzbank: -18,9
    Hypo/Depfa: -10,4
    Deutsche Bank: -10,2
    DZ Bank: -8,4
    Nord LB: -4,2
    WGZ Bank: -3,2
    LBBW: -2,5
    West LB: -2,4
    HSH Nordbank: -2,1
    Volksbank: -1,2
    BayernLB: -1,2

    Zusammen: 64,7Mrd Euro
    (und das auch nur deshalb, weil von den tatsächlichen Verlusten nur die 7%, die ins Kernkapital fallen, angerechnet werden).

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  6. Italien vor dem Abgrund?

    Das Verdikt war deutlich: Anfang September stufte die Ratingagentur Standard & Poor's Italiens Kreditwürdigkeit herunter. Seither zahlt das Land Rekordzinsen für sein Billionen-Defizit. Steht Italien damit wirklich am finanziellen Abgrund? Ausser Schulden kann das Land nämlich - im Gegensatz zu Griechenland - hochinnovative Unternehmen vorweisen.

    http://pod.drs.ch/mp3/international/international_201110081130_10196248.mp3

    Wie gewohnt eine sehr gute, tief gehende Analyse statt billiger "Zahlenleserei". :)

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  7. Wie heißt denn der Kapitalbedarfskalkulator bei ThompsonReuters?

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    Tiefrote Zahlen bei Österreichs Erste Bank | Schweizer Radio DRS
    http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/wirtschaft/298780.tiefrote-zahlen-bei-oesterreichs-erste-bank.html

    Bankenregulierung wirkt positiv auf Wirtschaft | Schweizer Radio DRS
    http://www.drs.ch/www/de/drs/tagesthema/283842/298903.bankenregulierung-wirkt-positiv-auf-wirtschaft.html

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