Sharpe-Ratio von Immobilienfonds gar nicht so schlecht ...

Viele Anleger machen den Fehler, dass sie Anlagen entweder nur nach Risiko beurteilen (bloß was sicheres) oder nur nach der Rendite (ich hab 43% Plus gemacht). Die Sharpe Ratio, die die Rendite um das Risiko bereinigt, kennt schon kaum ein Anleger.

Die Sharpe-Ratio untersucht im Endeffekt die Schwankungen (die Volatilität) der Anlage und bereinigt die Rendite um die Schwankungen. Ein Immobilienfonds, der nur 0,5% schwankt, kann eine höhere Sharpe-Ratio haben, als ein Aktienfonds mit 30% Schwankung und 30% Rendite.

Die besten Sharpe Ratios haben Anlagen, die unter geringen Schwankungen die kräftigsten Kursgewinne erwirtschaftet haben. Das waren in den letzten 5 Jahren Emerging Market Anleihen und Immobilien-Aktien.

FAZ-Artikel.

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