Händler betrügt Société Général um 5 Milliarden

(Update: Ich hole den Artikel nochmal nach vorne, weil die Kommentare und die Updates ein paar interessante neue Details enthalten ...)

So viel zum Thema Risikokontrolle bei den Banken.

Die erzählen uns immer, dass die riesigen Summen bei den Derivaten kein Problem seien, denn das effektive Risiko gehe gegen Null, weil sich viel der Positionen gegeneinander aufhöben.

Toll, kann man denen glauben, ich habe das schon lange aufgegeben. Und warum? Weil die nicht einmal ihr eigenes, internes Risiko im Griff haben!

Da kann ein Händler Geschäfte im Wert von 5,5 Milliarden abschließen, die komplett an den Sicherheitskontrollen der Bank vorbei gehen? Und niemand bekommt das mit?

Wie soll jemand das Risiko der Bank durch die Märkte bestimmen können, wenn die nicht einmal ihre eigenen Positionen kennen? Da muss ja nicht erst der Quant, der Finanzmathematiker, Mist in seinen Modellen bauen - nein, er bekommt schon von der Buchhaltung falsche Zahlen geliefert.

Gaaanz ruhig bleiben und sich ja keine Sorgen machen: Es geht nur um etwa 500 Billionen Dollar an offenen Derivatepositionen. Die sind in guten Händen und die haben alles im Griff ... Gaaanz sicher.

Warren Buffet hat das Ganze mal "finanzielle Massenvernichtungswaffen" genannt. Ich fürchte, irgendwann wird er Recht bekommen ...

Milliardenschaden: Händler betrügt Großbank

Update (17:02).

Das toppt übrigens auch Nick Leeson, der die Baring Bank in den Abgrund geschickt hat ... Sogar um den Faktor Fünf ...

King of the rogues

Eine schöne Übersicht, leider auf viele Seiten (Klickhuren!) verteilt, bei der FTD:

Die größten Händlerskandale

Update (25.1.08):

Nochmal eine Quelle, die das Gerücht (die Einschätzung) verbreitet, dass die Société Générale womöglich nur Subprime Verluste als Trading-Verluste versteckt haben könnte ...

Üble Gerüchte in Davos

Und noch ein Artikel von der Tagesschau:

Die Geschichte wird von einigen angezweifelt. Und der Schaden soll auch eher zweistellig sein, sprich mindestens doppelt so hoch wie bekannt ...

Vernichtete ein einziger Mann zig Milliarden?

Kommentare :

  1. Irgendwas stinkt an der Geschichte, ich weiß nur noch nicht was...

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  2. meinst du die haben eigentlich Suprime Verluste und schieben den Händler nur vor?

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  3. Entweder das, weil es ja letzte Woche Gerüchte gab, dass massive Abschreibungen bei denen bevor stehen oder der Händler hat im Auftrag des Managements gehandelt und nun sucht man einen Schuldigen den man der Öffentlichkeit präsentieren kann.

    Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da jemand einfach so mal mit einpaar Milliarden rum zocken kann, wovon niemand was mitbekommen haben will...

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  4. Ich zitiere mal SocGen-Chef Daniel Bouton: „Wir haben am Sonntag um 11 Uhr begriffen, dass wir bei diesen Positionen ein riesiges Risiko trugen. Es war unsere Pflicht, die Risikopositionen so schnell wie möglich glattzustellen.“ Das habe die Bank von Montag bis Mittwoch getan und anschließend den Markt informiert. „Hätten wir am Montagmorgen gesagt, wie die Lage ist, wären die Verluste zehn Mal so hoch gewesen“

    Kann jeder so interpretieren wie er will.

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  5. Naja, das spricht ja für die SocGen jat den Crash ausgelöst-These ...

    Wird immer plausibler!

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  6. In der Berichterstattung in den vergangenen Tagen war sogar die Rede davon, daß ein "Mitarbeiter der Risikokontrolle" die Bank betrogen hat.

    Wie denn nun? Risikokontrolle oder Händler? Beides geht eigentlich nicht (es sei denn man ist Currency Trader in der New Yorker Filiale der Allied Irish Bank).

    Nun bei SocGen kann man als ehemaliger Risk Controller trotzdem Trader werden:
    http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/01/25/ccrogue125.xml

    Wo so etwas möglich ist, braucht es aber auch keine Risikokontrolle mehr!

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  7. naja, prinzipiell wäre das möglich wenn die Risikokontrolle hundertprozent sicher und wasserdicht wäre ...

    Aber das ist genauso unwahrscheinlich wie komplett fehlerfreie Software ...

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